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对全部金股建立组合(he)进行回测分析,与混合偏股基金指数走势相似,整体跑(pao)赢中证全指。去除港股、美股、ETF、ST股票,构建券商金股股票池(chi),每月首个交易日调(diao)仓,将全部金股等权(quan)重配置构建策略,2018/1/2-2025/6/9组合累计收益率65.94%(同期中证全(quan)指的累计收益率为-1.40%,混合偏股基金指(zhi)数的累计收益率40.49%),组合的年化收(shou)益(yi)率为7.28%,夏普比率0.41,波动率22.93%,最大回撤46.18%。券商金股走势与混合偏股基金指数(992628.SSI)一致,也反映出券商金股能够体(ti)现机构的持股偏好。
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