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采用ROE、自由(you)现金流和经营净现金流优选金股池,2019年以来的年化收益率为19.54%。筛(shai)选最近一期(qi)定期报告日的ROE(TTM)>20%、自由现金(jin)流和经营净现金(jin)流(TTM)为正(zheng)的个股,去除一致预测净利润负增长个股,得到优选股票池,近两年的月度金股数目在15-25只左右。由于2018年股票池数(shu)量较(jiao)少,因此(ci)我们从2019年开始选股和回测(ce),发现优选金股组合2019/1/1-2025/6/13累计收益(yi)率(lv)215.25%,相对沪深300的超额收益率为185.85%,年化收益率19.56%。对比券(quan)商金股全股票策略(lve),优选策略超额收益明(ming)显。
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