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76人大胜骑士
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采用ROE、自由现金(jin)流(liu)和经营净现金流优选金(jin)股池,2019年以来(lai)的年化收益率为19.54%。筛选最近一期定期报(bao)告日的ROE(TTM)>20%、自由现金流和经营净现金流(TTM)为正的个股,去除一致预测净利润(run)负增长个股,得到优选股票(piao)池,近两年的月度金股数目在15-25只左右。由于2018年股票池数量较少,因此我们从2019年开始选股和回测(ce),发现优选金股组合2019/1/1-2025/6/13累计收益率215.25%,相对(dui)沪深300的(de)超额(e)收益率为185.85%,年化收益率19.56%。对比(bi)券商金股(gu)全股票策略,优(you)选策(ce)略超额收益明显。