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对(dui)全部金股建立组合进行回测分(fen)析,与混合偏股基金指数走势相似,整体跑赢中证全指。去除港股、美股、ETF、ST股票,构建券商金股股票池,每月(yue)首(shou)个交易日调仓,将全(quan)部金股等权重配置构建策略,2018/1/2-2025/6/9组合累计收益率(lv)65.94%(同期中证全指的(de)累计收益率为-1.40%,混合偏股基金指数(shu)的累计收(shou)益率(lv)40.49%),组合的年化收益率为7.28%,夏普比率0.41,波动(dong)率22.93%,最(zui)大(da)回撤46.18%。券商金股走势与混合偏股基金指数(992628.SSI)一致,也(ye)反(fan)映出券商金股能够体现机构的持股偏好。