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对全部金股(gu)建立组合(he)进行回测(ce)分析,与混合偏股基金(jin)指(zhi)数走势相(xiang)似(shi),整体跑赢中(zhong)证全指。去(qu)除港(gang)股、美股、ETF、ST股票,构建(jian)券商金股股票池,每月首个交易日调(diao)仓,将全部金股等权重(zhong)配置构(gou)建(jian)策略,2018/1/2-2025/6/9组合累计收(shou)益率(lv)65.94%(同期中证全指的累计收益率为-1.40%,混合偏股(gu)基金指数的累计收益率40.49%),组合的年化(hua)收益率为7.28%,夏(xia)普比(bi)率0.41,波动(dong)率22.93%,最(zui)大回撤46.18%。券商金股(gu)走势与混合偏(pian)股基(ji)金指数(992628.SSI)一致,也反映出(chu)券商金(jin)股能(neng)够体现机(ji)构的(de)持股偏好(hao)。
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