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采(cai)用ROE、自由现金流和经营净现金流优选金股池,2019年以来的年化收(shou)益率为19.54%。筛选最近一期定期报告(gao)日的ROE(TTM)>20%、自由现金流和经营净现金流(TTM)为正的个股,去除一致预测净利润(run)负增长个股,得到(dao)优选股票池,近两年的月度金(jin)股数(shu)目在15-25只左右。由于2018年股(gu)票池数量较少(shao),因此(ci)我们从2019年开始选股和(he)回测,发现优选金股组合2019/1/1-2025/6/13累计收益率215.25%,相对沪深300的超额(e)收益(yi)率为185.85%,年化收益率19.56%。对比(bi)券商金股全股票策略,优选策略超额收益明显。