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对(dui)全部金股建立组合进行回测分析,与(yu)混合偏股(gu)基金指数走势相似,整体(ti)跑赢(ying)中证(zheng)全指。去除港股、美股、ETF、ST股票(piao),构建券商金股股票池,每(mei)月首个交易日调仓,将全部金股等权重配(pei)置构建策略,2018/1/2-2025/6/9组(zu)合累计收益率(lv)65.94%(同(tong)期中证(zheng)全(quan)指的累计收益率为-1.40%,混合偏股基金指数的累计收益率40.49%),组合的年化收益率为7.28%,夏普比率0.41,波动率22.93%,最大回撤46.18%。券商金股走势(shi)与混合偏股基(ji)金指数(992628.SSI)一致,也反映出券商(shang)金股能够体现机构(gou)的持股偏好。
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