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对(dui)全部金股建立组合进行回测分析,与混合偏股基金指(zhi)数走势相似,整体(ti)跑赢中证全指。去(qu)除港股、美股、ETF、ST股票(piao),构建券商(shang)金股股票池,每月首个交(jiao)易日调仓,将全部金股等权重配置(zhi)构建策略,2018/1/2-2025/6/9组合累计收益率65.94%(同期中(zhong)证全指的累计收益率为-1.40%,混合偏股(gu)基金指数的累计收益率40.49%),组合的年化收益率为7.28%,夏普比率0.41,波动率22.93%,最大回撤46.18%。券商金股走(zou)势与混合偏股(gu)基金指数(992628.SSI)一致,也反映出券商金股(gu)能够体现机构的持(chi)股偏好。
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