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采用ROE、自由现金流和经营净现金流优选金股池,2019年以来的年(nian)化收益率为19.54%。筛选最近(jin)一期定(ding)期报告日的(de)ROE(TTM)>20%、自由现金(jin)流和经营净现金流(TTM)为正的个(ge)股,去除一致预测净利润负增长个股,得到优选股票池,近两年(nian)的月度金股数目在15-25只左右。由于2018年股票池数量较(jiao)少,因(yin)此我们从2019年开始(shi)选股和回测,发现(xian)优选金股组合2019/1/1-2025/6/13累计收益率215.25%,相对沪深300的超额收益率为185.85%,年化收益率19.56%。对比券商金股全股票策略,优(you)选(xuan)策略超额收益明(ming)显。
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