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对全部金(jin)股建立组合进行回测分析,与混(hun)合偏股(gu)基金指数走势相似(shi),整体(ti)跑赢中证全指。去除港股、美股、ETF、ST股票(piao),构建券商金股(gu)股票池,每月首个交易日(ri)调仓,将全部金(jin)股等权重配置构建策略,2018/1/2-2025/6/9组合累计收益率65.94%(同期中证(zheng)全指的累计收益率为-1.40%,混合偏股基金指数的累计收益率40.49%),组合的(de)年化收益(yi)率为7.28%,夏普比(bi)率0.41,波动(dong)率22.93%,最大回撤46.18%。券(quan)商金股走势与混合偏股基金指数(992628.SSI)一致,也反映出券商金股能够体现(xian)机构的持(chi)股偏好。