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采用ROE、自由现金流和经营净现金(jin)流优选金股池,2019年以来的年化收益(yi)率为19.54%。筛选最近一期定期报告日的ROE(TTM)>20%、自由现金流(liu)和经营净现金流(TTM)为(wei)正的个股,去(qu)除一致(zhi)预测净利(li)润负增长个股,得到(dao)优选股票池,近两年的月(yue)度金股数目在15-25只左(zuo)右。由于2018年股票池数(shu)量(liang)较少(shao),因此我们(men)从2019年开始(shi)选股和回测,发现优选金股组(zu)合2019/1/1-2025/6/13累计收益率215.25%,相(xiang)对沪深300的超额收益率(lv)为185.85%,年化收(shou)益率19.56%。对比券商金股(gu)全股票策略,优选策略(lve)超额收益明显。
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