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对全部金股建立组合进行回测(ce)分析,与混合偏股基金指数走势相似,整体跑赢中证全指。去除港(gang)股、美股、ETF、ST股(gu)票,构建(jian)券商金股股票池,每月首个交易日调仓,将(jiang)全部金股等权重配置构(gou)建策略,2018/1/2-2025/6/9组合累计收益率65.94%(同期中证全指的累计收益率为-1.40%,混合偏股基(ji)金指(zhi)数的累计收益(yi)率40.49%),组合的年化(hua)收益率为7.28%,夏普比率0.41,波动(dong)率22.93%,最大回撤(che)46.18%。券商金股走势与混合偏(pian)股基金指数(992628.SSI)一致,也反映出券商金(jin)股(gu)能够体现机构(gou)的(de)持(chi)股偏好。
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