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对全(quan)部金(jin)股建立组合进行回测分析,与(yu)混合偏股基金指数走势相似,整(zheng)体跑赢中证全指。去除港(gang)股、美股、ETF、ST股票,构建券商金股股(gu)票池,每月首个交易日调仓,将(jiang)全部金股等权重配置构建策(ce)略,2018/1/2-2025/6/9组合累计收益率(lv)65.94%(同期中证全指的累计(ji)收益(yi)率为-1.40%,混合偏股基金指数(shu)的累计收益率40.49%),组合的年化(hua)收益率为(wei)7.28%,夏普比(bi)率0.41,波动(dong)率22.93%,最大回撤46.18%。券商金股走势与混合偏股(gu)基金指数(992628.SSI)一致,也反映出券(quan)商金股能(neng)够体现(xian)机构的持股偏好。
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