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采用ROE、自由现金流和经营(ying)净现金流(liu)优选金股池,2019年以来的年化收益(yi)率为19.54%。筛选最近一期定(ding)期报告日的ROE(TTM)>20%、自由现金流和经营净现金流(TTM)为正的个股,去除一致预测净利润负增长个股,得到优(you)选股票池,近(jin)两年的月度金股数目在15-25只左右。由于2018年股票(piao)池(chi)数量较(jiao)少,因此我们从2019年开始选股和回测,发现优选金(jin)股组合2019/1/1-2025/6/13累(lei)计收益率215.25%,相对沪深300的超额收益率为(wei)185.85%,年化收益率19.56%。对比券商金股全(quan)股(gu)票策(ce)略,优选策略超(chao)额收益明显。
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